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KS檢驗是以兩位蘇聯數學家Kolmogorov和Smirnov的名字命名的,它是一個擬合優度檢驗。KS檢驗通過對兩個分布之間的差異的分析,判斷樣本的觀察結果是否來自制定分布的總體。
KS檢驗不需要知道數據的分布情況,可以算是一種非參數檢驗方法。當然這樣方便的代價就是當檢驗的數據分布符合特定的分布事,KS檢驗的靈敏度沒有相應的檢驗來的高。在樣本量比較小的時候,KS檢驗最為非參數檢驗在分析兩組數據之間是否不同時相當常用。
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